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三、结算指南

2016-01-13 09:44| 发布者: asmaster| 查看:

摘要:1、交易所的各品种期货合约代码、交易单位、交易时间是多少?上海期货交易所集合竞价8:55-8:59(可以挂单)撮合成交8:59-9:00(不能挂单)交易时间上午第一节9:00-10:15;上午第二节10:30-11:30;下午13:30-14:10;14:20-15:00品种黄金铜铝螺纹钢线材橡胶锌燃...

1、交易所的各品种期货合约代码、交易单位、交易时间是多少?

上海期货交易所

集合竞价

855-859(可以挂单)

撮合成交

859-900(不能挂单)

交易时间

上午第一节900-1015;上午第二节1030-1130;下午1330-1410;1420-1500

品种

黄金

螺纹钢

线材

橡胶

燃料油

代码

AU

CU

AL

RB

WR

RU

ZN

FU

PB

交易单位/

1000

5

5

10

10

10

5

50

25

大连商品交易所

集合竞价

855-859(可以挂单)

撮合成交

859-900(不能挂单)

 

交易时间

上午第一节900-1015;上午第二节1030-1130;下午1330-1410;1420-1500

品种

大豆一、大豆二

豆粕

豆油

玉米

棕榈油

聚乙烯

聚氯乙烯

冶金焦炭

代码

A

M

Y

C

P

L

V

J

交易单位/

10

10

10

10

10

5

5

100

郑州商品交易所

集合竞价

855-859

撮合成交

859-900(不能挂单)

交易时间

上午第一节900-1015;上午第二节1030-1130;下午1330-1410;1420-1500

品种

强麦/硬麦

普麦

棉花

菜籽油

白糖

PTA

早籼稻

甲醇

代码

WS/ WT

PM

CF

RO

SR

TA

ER

ME

交易单位/

10

50

5

5

10

5

10

50

中国金融期货交易所

集合竞价

910-914(可以挂单)

撮合成交

914-915(不能挂单)

交易时间

上午915-1130;  下午1300 -1515

品种

沪深300

代码

IF

交易单位

指数点(每点300元)


















注:交易所的品种、交易单位存在不定期变动调整,最新动态请关注公司网站相关通知。
 

2、什么叫结算价?
答:商品期货当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。

3、什么叫当日无负债结算制度?
答: 当日无负债结算制度,其原则是结算部门在每日交易结束后,按当日结算价对会员和投资者结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的 款项实行净额一次划转,相应增加或减少保证金。交易结束后,一旦会员或投资者的保证金余额低于规定的标准时,将会收到追加保证金的通知,两者的差额即为追 加保证金金额。


4、什么是实物交割制度和现金交割制度?

答:实物交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。
股指期货交易采用现金交割方式。在现金交割方式下,每一未平仓合约将于到期日得到自动冲销,也就是说,在合约的到期日,卖方无需交付股票组合,买方也无需交付合约总价值,只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额,通过增加盈利方和减少亏损方保证金账户资金的方式来了结交易。

5、期货合约进入交割月需要注意的问题有哪些?

答:在期货合约进入交割月中需要注意:

1)大连商品交易所和郑州商品交易所品种的持有者,自然人不能进入交割月;

2)上海期货交易所的品种持有者可以进入交割月,但是燃料油必须是50的整数倍,橡胶必须是10的整数倍,锌,铝,铜必须是5的整数倍(开平仓也必须是整数倍),黄金必须是3的整数倍(自然人不能开仓);否则进入交割月以后,交易所会对其持仓进行强平,亏损归客户,盈利归交易所。燃料油是提前一个月进入交割月。

6、如何获取交易结算账单?
答:投资者可以登陆保证及监控中心获得交易结算单:期货保证金监控中心(http://www.cfmmc.com/


注:登陆用户名与密码在客户留存合同中注明,首次登陆投资者查询服务系统后请修改原始密码并妥善保存。

7、如何解读交易结算账单?

中国期货保证金监控中心盈亏计算方式有两种:逐日盯市与逐笔对冲。我公司结算方式采取的是逐日盯市,您可选择查看逐日盯市的结算账单,以便与您交易系统中的相关数据参数核对。


逐笔对冲解读(帐单中体现浮动盈亏,不计入可用):

1)平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
 2)当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计(出入金)+平仓盈亏-当日手续费。
 3)浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位
 4)客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏。
 5) 可用资金=客户权益-保证金占用-浮动盈利(即浮动盈利不计入可用资金作为开仓资金。)
逐日盯市解读(帐单中体现浮动盈亏,计入可用):

1) 平仓盈亏(逐日盯市)=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
① 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
② 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
2) 持仓盈亏(逐日盯市)=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
① 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位
② 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位
3) 当日盈亏=平仓盈亏(逐日盯市)+持仓盈亏(逐日盯市)
4) 当日结存(逐日盯市)=上日结存(逐日盯市)+当日存取(出入金)合计+当日盈亏-当日手续费
5) 客户权益=当日结存(逐日盯市)
6) 可用资金=当日结存-保证金占用

注:每日收盘后,公司会对投资者当天交易进行结算,并将结算结果发送到中国期货保证 金监控中心,您可在当天18:00以后登录中国期货保证金监控中心“投资者查询系统”查询和收取当天交易结算单,请仔细核对您的账单;查询系统可在月初查 询上月月账单,因保证金监控中心仅保存最近两个月的交易结算单,建议投资者每月及时下载保存月账单。如需查询两月之前的结算数据,请联系您的客户经理并由 本人签署调用结算单申请。

8、为什么盘中交易软件看到的盈亏和帐单中的不一致?
答:盘中的盈亏是系统按最新价计算的,而结算后帐单体现的盈亏则是按照当日的结算价来计算的。

9、交易软件中查持仓时,为什么会出现开仓价和持仓价不同?                                                                 
答:开仓价指的是开仓时的价格,持仓价指的是前一日结算。

10、结算常见公式有哪些?

答:1) 结算资金 :

今日结存:上日结存+今日入金-今日出金-手续费+平仓盈亏
客户权益:今日结存+浮动盈亏
可用资金:今日结存+浮动盈亏(根据浮动盈利是否计入的配置)- 保证金占用

2)实时资金:

买冻结卖冻结:剩余挂单所冻结的保证金。
冻结手续费:剩余挂单所冻结的手续费。
总冻结:买冻结+卖冻结+冻结手续费。
手续费:实际成交的手续费。
买卖保证金:买持仓和卖持仓的保证金,包括当日开仓的,不包括已经平仓的部分。
可用资金:上日结存+当日出入金+平仓盈亏-手续费-其他费用-总冻结-持仓保证金+信用金额+浮动盈亏(根据设置)+在途资金。
动态权益:上日结存+当日出入金+平仓盈亏-手续费-其他费用+浮动盈亏+在途资金

3)风险度:交易所保证金/客户权益。

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